PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABTX с RYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABTX с RYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) and RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, GABTX returned 7.72%/yr vs 9.69%/yr for RYMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GABTX charges 0.96%/yr vs 1.36%/yr for RYMIX.

Доходность

Сравнение доходности GABTX и RYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABTX показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у RYMIX с доходностью 36.32%. За последние 10 лет акции GABTX уступали акциям RYMIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.69% соответственно.

GABTX

1 день
-2.12%
1 месяц
6.29%
С начала года
17.15%
6 месяцев
19.52%
1 год
39.00%
3 года*
24.68%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.72%

RYMIX

1 день
-3.30%
1 месяц
4.67%
С начала года
36.32%
6 месяцев
41.60%
1 год
74.26%
3 года*
31.36%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABTX и RYMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		17.15%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-11.90%13.37%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		36.32%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%

Correlation

The correlation between GABTX and RYMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.83

Over the past year, the correlation between GABTX and RYMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Rydex Telecommunications Fund

Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с GICPXGABTX с FGJMXGABTX с GWSAXGABTX с PMAIXGABTX с GDLGABTX с GABOXGABTX с GABSX
Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGDMXRYMIX с FGHMXRYMIX с VONGRYMIX с RYGBXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYAIX

Доходность на риск

GABTX vs. RYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABTX c RYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABTXRYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.89

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.75

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

7.68

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

34.17

-23.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABTX vs. RYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABTX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMIX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABTX и RYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABTXRYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GABTX и RYMIX

Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки RYMIX в -87.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и RYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABTXRYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-87.85%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.70%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-16.11%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-35.32%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-35.32%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-36.72%

+34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-67.95%

+51.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.18%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GABTX и RYMIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) составляет 5.39%, в то время как у Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABTXRYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.64%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

15.42%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

19.19%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.29%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.43%

-2.00%

Сравнение комиссий GABTX и RYMIX

GABTX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RYMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABTX и RYMIX

Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности RYMIX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		15.26%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.62%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

GABTX and RYMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (7.64%) compared to GABTX (5.39%). In terms of maximum drawdown, GABTX dropped -69.14% vs RYMIX's -87.85%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABTX и RYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор