PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABTX с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABTX с GABSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GABTX is a Communications Equities fund managed by Gabelli, while GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABTX returned 7.72%/yr vs 10.43%/yr for GABSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABTX charges 0.96%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.

Доходность

Сравнение доходности GABTX и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABTX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции GABTX уступали акциям GABSX по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.43% соответственно.

GABTX

1 день
-2.12%
1 месяц
6.29%
С начала года
17.15%
6 месяцев
19.52%
1 год
39.00%
3 года*
24.68%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.72%

GABSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.61%
1 год
23.30%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABTX и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		17.15%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-11.90%13.37%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		9.81%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Correlation

The correlation between GABTX and GABSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.74

Over the past year, the correlation between GABTX and GABSX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с GICPXGABTX с FGJMXGABTX с GWSAXGABTX с PMAIXGABTX с GDLGABTX с GABOXGABTX с RYMIX
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с VB

Доходность на риск

GABTX vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABTX c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABTXGABSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.40

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.16

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.01

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

6.74

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABTX vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABTX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GABSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABTX и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABTXGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.40

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GABTX и GABSX

Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и GABSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABTXGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-57.24%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.45%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-23.43%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-25.19%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-40.74%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.68%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-6.98%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.42%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GABTX и GABSX

Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABTXGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.03%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

12.23%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.50%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

19.07%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

19.99%

-3.56%

Сравнение комиссий GABTX и GABSX

GABTX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABTX и GABSX

Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности GABSX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.63%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		15.26%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%

Часто задаваемые вопросы

GABTX and GABSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABTX has higher volatility (5.39%) compared to GABSX (5.03%). In terms of maximum drawdown, GABTX dropped -69.14% vs GABSX's -57.24%.

GABTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABTX и GABSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор