PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с VLLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. GDIV is actively managed, while VLLU is passively managed. Over the past year, GDIV returned 24.33% vs 25.99% for VLLU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDIV показывает доходность 11.37%, а VLLU немного выше – 11.69%.

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и VLLU

2026 (YTD)20252024
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%10.81%4.23%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%

Correlation

The correlation between GDIV and VLLU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between GDIV and VLLU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и VLLU

Секторы
GDIV
VLLU

Технологии

23.4%
23.8%

Финансовые услуги

18.2%
27.0%

Промышленность

16.2%
7.3%

Здравоохранение

14.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Энергетика

5.0%
9.4%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Технологии

GDIV
23.4%
VLLU
23.8%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
VLLU
27.0%

Промышленность

GDIV
16.2%
VLLU
7.3%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
VLLU
13.6%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
VLLU
4.8%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
VLLU
4.9%

Энергетика

GDIV
5.0%
VLLU
9.4%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
VLLU

-

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
VLLU
3.0%

Недвижимость

GDIV
1.1%
VLLU

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

VLLU
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с VLUEVLLU с PRXVVLLU с CBSEVLLU с SPYVVLLU с FAZ

Доходность на риск

GDIV vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.37

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.46

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.12

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

15.10

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLLU равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVVLLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.26

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VLLU

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-16.62%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.33%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.45%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.73%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VLLU

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеют волатильность 3.38% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.54%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.20%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.02%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.85%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.85%

+0.47%

Сравнение комиссий GDIV и VLLU

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VLLU

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VLLU в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and VLLU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 24.33% for GDIV. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор