PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с VLLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. GDIV is actively managed, while VLLU is passively managed. Over the past year, GDIV returned 23.79% vs 23.21% for VLLU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у VLLU с доходностью 11.09%.

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLLU

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
8.25%
С начала года
11.09%
1 год
23.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и VLLU

2026 (YTD)20252024
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%3.32%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.09%17.35%1.89%

Correlation

The correlation between GDIV and VLLU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between GDIV and VLLU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и VLLU

Секторы
GDIV
VLLU

Финансовые услуги

21.1%
22.2%

Промышленность

19.2%
9.8%

Технологии

19.0%
26.6%

Здравоохранение

15.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.4%

Энергетика

5.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Коммунальные услуги

3.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

GDIV
21.1%
VLLU
22.2%

Промышленность

GDIV
19.2%
VLLU
9.8%

Технологии

GDIV
19.0%
VLLU
26.6%

Здравоохранение

GDIV
15.3%
VLLU
13.1%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
VLLU
5.4%

Энергетика

GDIV
5.8%
VLLU
7.3%

Потребительский защитный сектор

GDIV
4.9%
VLLU
6.4%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
VLLU
0.6%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
VLLU
3.7%

Недвижимость

GDIV
1.2%
VLLU

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

VLLU
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с DBOVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с FAZ

Доходность на риск

GDIV vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.08

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.05

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.68

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.40

-3.17

GDIV vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLLU равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VLLU

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-16.62%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.33%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.37%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.74%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VLLU

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.49%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.20%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.67%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

14.67%

+0.51%

Сравнение комиссий GDIV и VLLU

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VLLU

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VLLU в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.37%1.52%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and VLLU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (2.91%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, GDIV leads with 23.79% vs 23.21% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDIV has performed better with a 23.79% return vs 23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

VLLU has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.12% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор