Сравнение GDIV с EFFE
GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 22.39% vs 27.11% for EFFE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 17.83%.
GDIV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIV и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 10.94% | 10.81% | 0.78% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 17.83% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between GDIV and EFFE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between GDIV and EFFE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIV vs. EFFE — Ранг доходности на риск
GDIV
EFFE
Сравнение GDIV c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIV | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.98 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.02 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIV и EFFE
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIV | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -13.75% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -13.75% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.98% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.14% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.87% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и EFFE
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 2.95%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIV | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 12.71% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 20.67% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 22.67% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 21.43% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 21.43% | -6.16% |
Сравнение комиссий GDIV и EFFE
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и EFFE
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EFFE в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.98% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.14% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
GDIV and EFFE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (12.71%) compared to GDIV (2.95%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs EFFE's -13.75%.
On 1-year performance, EFFE leads with 27.11% vs 22.39% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 27.11% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.14% for GDIV.
GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFFE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.69% for EFFE.
GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDIV и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор