Сравнение GDIV с BUFH
GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GDIV returned 22.39% vs 6.20% for BUFH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
GDIV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 10.94% | 10.32% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between GDIV and BUFH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
GDIV
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDIV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIV и BUFH
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -1.53% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -1.53% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.26% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.18% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 2.38% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 2.38% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 2.38% | +12.89% |
Сравнение комиссий GDIV и BUFH
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и BUFH
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.14% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
GDIV and BUFH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GDIV leads with 22.39% vs 6.20% for BUFH. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDIV has performed better with a 22.39% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
GDIV has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for BUFH.
GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для GDIV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор