Сравнение GDIIX с TORYX
GDIIX (Genter Dividend Income Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GDIIX returned 11.56%/yr vs 9.67%/yr for TORYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDIIX charges 1.25%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDIIX показывает доходность 12.57%, а TORYX немного выше – 13.04%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.67% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.56%
TORYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам GDIIX и TORYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 12.57% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
TORYX Torray Fund | 13.04% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
Correlation
The correlation between GDIIX and TORYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between GDIIX and TORYX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIIX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
GDIIX
TORYX
Сравнение GDIIX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 5.66 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 17.19 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и TORYX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -56.55% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -4.50% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -14.64% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -16.53% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -38.31% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.61% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.34% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.48% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и TORYX
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 2.78%, в то время как у Torray Fund (TORYX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIIX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.35% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.85% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 10.92% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.17% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.61% | -1.06% |
Сравнение комиссий GDIIX и TORYX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и TORYX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TORYX в 29.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.18% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
TORYX Torray Fund | 29.24% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
GDIIX and TORYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORYX has higher volatility (3.35%) compared to GDIIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, GDIIX dropped -37.24% vs TORYX's -56.55%.
GDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDIIX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор