PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с WXAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и WXAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и WXAG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%0.14%
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
23.66%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у WXAG.L с доходностью 23.66%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

WXAG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.66%
6 месяцев
37.68%
1 год
53.61%
3 года*
17.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий GDIG.L и WXAG.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LWXAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.40

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.89

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

4.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

16.95

+0.02

GDIG.L vs. WXAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WXAG.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и WXAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LWXAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и WXAG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и WXAG.L

Ни GDIG.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и WXAG.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и WXAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LWXAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-26.77%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-12.00%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-0.75%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-16.68%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.21%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и WXAG.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LWXAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

6.50%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

19.04%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

22.23%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

22.67%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

22.67%

+7.07%