PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIG.L с IUMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIG.L с IUMS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDIG.L returned 12.28%/yr vs 6.05%/yr for IUMS.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUMS.L.

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и IUMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у IUMS.L с доходностью 10.83%.

GDIG.L

1 день
-2.00%
1 месяц
-17.87%
6 месяцев
-13.29%
С начала года
-2.57%
1 год
48.61%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

IUMS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
4.36%
С начала года
10.83%
1 год
14.66%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIG.L и IUMS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		-2.57%90.59%-8.69%4.58%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.81%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.83%10.92%-0.97%12.43%-11.90%26.93%20.54%22.81%-13.72%

Correlation

The correlation between GDIG.L and IUMS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.62

The correlation between GDIG.L and IUMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIG.L и IUMS.L

Секторы
GDIG.L
IUMS.L

Сырьевые материалы

94.5%
91.3%

Энергетика

3.7%

-

Промышленность

1.2%
1.1%

Технологии

0.6%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDIG.L
94.5%
IUMS.L
91.3%

Энергетика

GDIG.L
3.7%
IUMS.L

-

Промышленность

GDIG.L
1.2%
IUMS.L
1.1%

Технологии

GDIG.L
0.6%
IUMS.L

-

Финансовые услуги

GDIG.L
0.0%
IUMS.L

-

Коммуникационные услуги

GDIG.L

-

IUMS.L

-

Потребительский циклический сектор

GDIG.L

-

IUMS.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

GDIG.L

-

IUMS.L

-

Здравоохранение

GDIG.L

-

IUMS.L

-

Недвижимость

GDIG.L

-

IUMS.L

-

Коммунальные услуги

GDIG.L

-

IUMS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L
Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с IDUS.LIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DRIVIUMS.L с SPED.LIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с DBJP

Доходность на риск

GDIG.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIG.LIUMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.85

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.27

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.27

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

3.56

+1.11

GDIG.L vs. IUMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IUMS.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и IUMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и IUMS.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки IUMS.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и IUMS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIG.LIUMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-35.83%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-11.49%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-22.86%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-25.24%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-4.90%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.01%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.11%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и IUMS.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIG.LIUMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

5.30%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

14.00%

+17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.90%

17.25%

+20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

19.00%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

20.05%

+10.44%

Сравнение комиссий GDIG.L и IUMS.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и IUMS.L

Ни GDIG.L, ни IUMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDIG.L and IUMS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.

GDIG.L is categorized as Materials, while IUMS.L is S&P 500. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.15% for IUMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и IUMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор