PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SQIFX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции GDGIX превзошли акции SQIFX по среднегодовой доходности: 10.62% против 2.08% соответственно.

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SDMGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SSMGXSQIFX с NBNGXSQIFX с SNGVXSQIFX с SSCDXSQIFX с CBUDX

Сравнение комиссий GDGIX и SQIFX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SQIFX в 0.90%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SQIFX
Sit Quality Income Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.73

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.93

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

10.48

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Корреляция

Корреляция между GDGIX и SQIFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SQIFX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SQIFX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-4.22%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-1.55%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-4.22%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-4.22%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.03%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-0.45%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.43%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SQIFX

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Sit Quality Income Fund (SQIFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

0.81%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

1.54%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

2.47%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

2.29%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

1.77%

+14.59%