PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с DGRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L).

GDE и DGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GDE и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и DGRG.L

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.69%13.57%18.13%18.02%-1.75%
Разные валюты инструментов

GDE торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью -2.69%.

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
1.53%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.73%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с SCHDDGRG.L с VUAG.LDGRG.L с VHYG.L

Сравнение комиссий GDE и DGRG.L

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDE vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEDGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.84

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.23

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.31

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

5.53

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DGRG.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.84

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.87

+0.26

Корреляция

Корреляция между GDE и DGRG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DGRG.L

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и DGRG.L

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DGRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-22.57%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-9.73%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-4.19%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.99%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.85%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DGRG.L

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

3.77%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

6.98%

+18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

13.93%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

13.64%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

14.81%

+11.38%