PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRG.L с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRG.L с AAPL

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Apple Inc (AAPL).

DGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRG.L или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DGRG.L и AAPL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DGRG.L и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.46%
5.64%
DGRG.L
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRG.L:

1.74

AAPL:

1.09

Коэф-т Сортино

DGRG.L:

2.62

AAPL:

1.64

Коэф-т Омега

DGRG.L:

1.32

AAPL:

1.21

Коэф-т Кальмара

DGRG.L:

4.23

AAPL:

1.57

Коэф-т Мартина

DGRG.L:

11.66

AAPL:

4.44

Индекс Язвы

DGRG.L:

1.59%

AAPL:

5.86%

Дневная вол-ть

DGRG.L:

10.68%

AAPL:

23.82%

Макс. просадка

DGRG.L:

-22.57%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DGRG.L:

-1.51%

AAPL:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, DGRG.L показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.31%.

DGRG.L

С начала года

3.38%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

10.19%

1 год

18.80%

5 лет

13.83%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-5.31%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.07%

1 год

28.61%

5 лет

24.71%

10 лет

23.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRG.L и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRG.L
Ранг риск-скорректированной доходности DGRG.L, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRG.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRG.L, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.611.31
Коэффициент Сортино DGRG.L, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.351.90
Коэффициент Омега DGRG.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.25
Коэффициент Кальмара DGRG.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.911.87
Коэффициент Мартина DGRG.L, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.565.60
DGRG.L
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа DGRG.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRG.L и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.61
1.31
DGRG.L
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRG.L и AAPL

DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DGRG.L и AAPL

Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.24%
-8.45%
DGRG.L
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DGRG.L и AAPL

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 3.31%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.31%
9.52%
DGRG.L
AAPL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab