Сравнение DGRG.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
DGRG.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRG.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -1.41% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 10.29% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.78% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Разные валюты инструментов
DGRG.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.78%.
DGRG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- -24.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRG.L и VUAG.L
DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.
Доходность на риск
DGRG.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
DGRG.L
VUAG.L
Сравнение DGRG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRG.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.32 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRG.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DGRG.L и VUAG.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и VUAG.L
Ни DGRG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и VUAG.L
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRG.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -25.61% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -24.47% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -24.47% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -24.47% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.58% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.48% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и VUAG.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 42.18% | -39.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 42.00% | -35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 45.19% | -32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 23.86% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 39.93% | -25.40% |