PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRG.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRG.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRG.L и VUAG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-1.41%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%10.29%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
-2.78%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
Разные валюты инструментов

DGRG.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRG.L показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.78%.


DGRG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.83%
3 года*
11.56%
5 лет*
11.55%
10 лет*

VUAG.L

1 день
-24.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.10%
1 год
14.88%
3 года*
15.72%
5 лет*
12.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий DGRG.L и VUAG.L

DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.


Доходность на риск

DGRG.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRG.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.33

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.84

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

8.32

-0.22

DGRG.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRG.L на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRG.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRG.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между DGRG.L и VUAG.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRG.L и VUAG.L

Ни DGRG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок DGRG.L и VUAG.L

Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и VUAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRG.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.57%

-25.61%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-24.47%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-24.47%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-24.47%

+20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.58%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRG.L и VUAG.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRG.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

42.18%

-39.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

42.00%

-35.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

45.19%

-32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

23.86%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

39.93%

-25.40%