Сравнение DGRG.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
DGRG.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRG.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -1.59% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 10.29% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.48% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -8.96% | 30.57% | 14.21% | 8.78% |
Разные валюты инструментов
DGRG.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.48%.
DGRG.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRG.L и VUAA.L
DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.
Доходность на риск
DGRG.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
DGRG.L
VUAA.L
Сравнение DGRG.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRG.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.96 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.14 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.89 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DGRG.L и VUAA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и VUAA.L
Ни DGRG.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и VUAA.L
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -34.05% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.75% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -24.36% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.41% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.20% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.05% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и VUAA.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.92% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 9.13% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 15.96% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.39% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.23% | -2.69% |