Сравнение GDE с AUAU
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and AUAU (Global X Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDE is actively managed, while AUAU is passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. GDE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for AUAU.
Доходность
Сравнение доходности GDE и AUAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у AUAU с доходностью -1.42%.
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
AUAU
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.65K | $58.73K | $72.20K | |
| $5.96M | $7.02M | $9.78M |
Сравнение доходности по годам GDE и AUAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 2.18% |
AUAU Global X Gold Miners ETF | -1.42% | 4.18% |
Correlation
The correlation between GDE and AUAU is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. AUAU — Ранг доходности на риск
GDE
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDE c AUAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Global X Gold Miners ETF (AUAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | AUAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и AUAU
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AUAU в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и AUAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | AUAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -38.43% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -27.18% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -17.94% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и AUAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | AUAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 50.75% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 50.75% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 50.75% | -23.60% |
Сравнение комиссий GDE и AUAU
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUAU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и AUAU
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AUAU в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and AUAU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.64% for AUAU.
They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.35% for AUAU.
Подберите оптимальное распределение для GDE и AUAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор