PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с AUAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и AUAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Global X Gold Miners ETF (AUAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у AUAU с доходностью -1.42%.


GDE

1 день
3.32%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
-5.29%
С начала года
6.13%
1 год
40.11%
3 года*
42.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
30.99%

AUAU

1 день
7.53%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
-14.29%
С начала года
-1.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$77.65K$58.73K$72.20K
$5.96M$7.02M$9.78M

Сравнение доходности по годам GDE и AUAU


Correlation

The correlation between GDE and AUAU is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Global X Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDE vs. AUAU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

AUAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDE c AUAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Global X Gold Miners ETF (AUAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEAUAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

GDE vs. AUAU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и AUAU

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AUAU в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и AUAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEAUAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-38.43%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-27.18%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-17.94%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и AUAU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEAUAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

50.75%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

50.75%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

50.75%

-23.60%

Сравнение комиссий GDE и AUAU

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUAU в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и AUAU

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AUAU в 0.64%


ПозицияTTM2025202420232022
AUAU
Global X Gold Miners ETF
0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.07%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы


GDE and AUAU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.

GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.64% for AUAU.

They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.35% for AUAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и AUAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор