PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDDY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDDY с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, GDDY returned 12.60%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDDY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoDaddy Inc. (GDDY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDDY показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции GDDY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.60% против 8.21% соответственно.

GDDY

1 день
5.41%
1 месяц
22.08%
6 месяцев
-10.38%
С начала года
-22.46%
1 год
-42.81%
3 года*
7.49%
5 лет*
2.51%
10 лет*
12.60%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDDY и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDDY
GoDaddy Inc.		-22.46%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between GDDY and PDBC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.11

The correlation between GDDY and PDBC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoDaddy Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с LTHGDDY с QQQ
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

GDDY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDDY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDDYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.71

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.33

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.96

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.73

-7.89

GDDY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDDY и PDBC

Максимальная просадка GDDY за все время составила -65.02%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDDYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.02%

-49.52%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.73%

-16.55%

-39.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.02%

-16.55%

-48.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.02%

-27.63%

-37.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.02%

-40.73%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-10.31%

-44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-23.09%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.08%

4.80%

+32.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDDY и PDBC

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDDYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

6.25%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

16.80%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

18.91%

+21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

19.24%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

17.76%

+16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDDY и PDBC

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

GDDY and PDBC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (13.59%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -65.02% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDDY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор