PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDDY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDDY с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, GDDY returned 9.91%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDDY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoDaddy Inc. (GDDY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDDY показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции GDDY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.55% соответственно.

GDDY

1 день
1.02%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-31.62%
6 месяцев
-34.87%
1 год
-53.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.97%
10 лет*
9.91%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDDY и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDDY
GoDaddy Inc.		-31.62%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between GDDY and PDBC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.12

The correlation between GDDY and PDBC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoDaddy Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с QQQGDDY с LTH
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

GDDY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 77
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDDY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDDYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.40

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.08

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.42

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

6.22

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.04

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDDY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDDYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.40

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GDDY и PDBC

Максимальная просадка GDDY за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDDYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-49.52%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.75%

-7.19%

-49.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.09%

-13.95%

-49.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.09%

-27.63%

-35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-40.73%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.42%

-5.61%

-54.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-23.20%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.95%

3.42%

+33.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GDDY и PDBC

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDDYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

6.27%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.03%

15.82%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

18.64%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

19.12%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

17.78%

+16.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDDY и PDBC

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

GDDY and PDBC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (14.98%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -63.09% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDDY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор