PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDDY с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDDY с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, GDDY returned 12.60%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDDY и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoDaddy Inc. (GDDY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDDY показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции GDDY превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 12.60% против 7.61% соответственно.

GDDY

1 день
5.41%
1 месяц
22.08%
6 месяцев
-10.38%
С начала года
-22.46%
1 год
-42.81%
3 года*
7.49%
5 лет*
2.51%
10 лет*
12.60%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDDY и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDDY
GoDaddy Inc.		-22.46%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between GDDY and GSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.12

The correlation between GDDY and GSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoDaddy Inc.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с LTHGDDY с QQQ
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

GDDY vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDDY c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDDYGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.60

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.20

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.00

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.66

-7.82

GDDY vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDDY и GSG

Максимальная просадка GDDY за все время составила -65.02%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDDYGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.02%

-89.62%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.73%

-18.81%

-36.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.02%

-18.81%

-46.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.02%

-29.12%

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.02%

-57.64%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-59.56%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-63.68%

+49.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.08%

5.63%

+31.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDDY и GSG

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDDYGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

7.17%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

21.54%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

23.48%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

22.80%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

22.00%

+12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDDY и GSG

Ни GDDY, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDDY and GSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (13.59%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -65.02% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDDY и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор