PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с SAABY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GD returned 15.08%/yr vs 47.81%/yr for SAABY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -13.47%.

GD

1 день
-1.72%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.17%
6 месяцев
0.56%
1 год
24.76%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.14%

SAABY

1 день
-3.28%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-13.56%
1 год
1.38%
3 года*
55.06%
5 лет*
47.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
GD
General Dynamics Corporation		3.17%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%9.08%
SAABY
Saab AB (publ)		-13.47%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between GD and SAABY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.15

The correlation between GD and SAABY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$94.38B

SAABY:

$27.09B

EPS

GD:

$15.92

SAABY:

SEK 5.98

Коэффициент P/E

GD:

21.63

SAABY:

40.76

Коэффициент PEG

GD:

2.73

SAABY:

1.24

Коэффициент P/S

GD:

1.74

SAABY:

3.20

Коэффициент P/B

GD:

3.62

SAABY:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

SAABY:

SEK 82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

SAABY:

SEK 17.87B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

SAABY:

SEK 9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с XLUGD с FGD с SCHD
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE

Доходность на риск

GD vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.03

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.40

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.04

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

0.09

+5.72

GD vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SAABY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и SAABY

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-52.75%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-38.26%

+23.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-38.26%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-38.26%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-38.26%

+32.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-17.05%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

16.12%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и SAABY

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 8.64%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

14.57%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

33.03%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

47.88%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

47.15%

-26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

57.41%

-34.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и SAABY

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SAABY в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.77%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
SAABY
Saab AB (publ)		0.47%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
13.48B
19.16B
(GD) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GD значения в USD, SAABY значения в SEK

Сравнение рентабельности GD и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20222023202420252026
10.5%
23.4%
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

GD and SAABY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (14.57%) compared to GD (8.64%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs SAABY's -52.75%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор