PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVG.L с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCVG.L с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GCVG.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCVG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCVG.L и BND

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		5.31%22.98%9.45%13.81%-14.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.75%-0.55%3.15%0.37%-0.55%
Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.95%.

GCVG.L

1 день
3.31%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.31%
6 месяцев
9.45%
1 год
26.68%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
1.55%
3 года*
1.21%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с SPYGCVG.L с FXAIXGCVG.L с ERNS.L
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий GCVG.L и BND

GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

GCVG.L vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVG.LBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.21

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

0.35

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.28

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.05

0.54

+17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVG.L vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVG.LBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.21

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между GCVG.L и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVG.L и BND

Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.58%0.59%0.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и BND

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке BND в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVG.LBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-18.58%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-2.44%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-2.54%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.07%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.90%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и BND

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVG.LBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.35%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

4.89%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

7.36%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

8.69%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

10.04%

-0.27%