PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVG.L с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCVG.L с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

GCVG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2022 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCVG.L и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		5.31%22.98%9.45%13.81%-14.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.53%9.45%27.20%19.98%-4.69%
Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.53%.

GCVG.L

1 день
3.31%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.31%
6 месяцев
9.45%
1 год
26.68%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.61%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.64%
3 года*
15.59%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с SPYGCVG.L с ERNS.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий GCVG.L и FXAIX

GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

GCVG.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVG.LFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.81

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.24

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.36

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.05

5.58

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVG.L vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVG.LFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.81

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.03

Корреляция

Корреляция между GCVG.L и FXAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVG.L и FXAIX

Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.58%0.59%0.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и FXAIX

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVG.LFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.79%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-12.13%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-6.23%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.83%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.53%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и FXAIX

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVG.LFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.55%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

18.74%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

15.93%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

18.18%

-8.41%