PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCVG.L с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCVG.L с FXAIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCVG.L returned 15.98%/yr vs 18.92%/yr for FXAIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GCVG.L charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 10.72%.

GCVG.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.98%
6 месяцев
8.94%
С начала года
12.34%
1 год
26.07%
3 года*
15.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.37%
С начала года
10.72%
1 год
20.52%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVG.L и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		12.34%22.98%9.44%13.83%-14.50%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.72%9.45%27.20%19.98%-2.52%

Correlation

The correlation between GCVG.L and FXAIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с SPYGCVG.L с GLCB.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

GCVG.L vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCVG.LFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.77

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.36

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.82

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

10.56

+3.87

GCVG.L vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и FXAIX

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVG.LFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-25.86%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-7.54%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-21.91%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-1.49%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.35%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и FXAIX

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVG.LFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.98%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.01%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.03%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

15.99%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

18.06%

-7.96%

Сравнение комиссий GCVG.L и FXAIX

GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVG.L и FXAIX

Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.26%0.59%0.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCVG.L and FXAIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор