Сравнение GCVG.L с ^NDX
GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, GCVG.L returned 18.29%/yr vs 24.52%/yr for ^NDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCVG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCVG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCVG.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 19.03%.
GCVG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам GCVG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 16.32% | 22.98% | 9.44% | 13.83% | -14.50% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.03% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -16.13% |
Correlation
The correlation between GCVG.L and ^NDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
GCVG.L
^NDX
Сравнение GCVG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCVG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.09 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 9.15 | +11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCVG.L и ^NDX
Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -34.63% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -12.05% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -24.98% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.09% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.62% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.06% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVG.L и ^NDX
Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) составляет 4.38%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 8.49% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 13.31% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 17.24% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 21.61% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 22.51% | -12.46% |
Часто задаваемые вопросы
GCVG.L and ^NDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор