Сравнение GCVG.L с ^NDX
GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, GCVG.L returned 15.98%/yr vs 20.49%/yr for ^NDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCVG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCVG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCVG.L показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.40%.
GCVG.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение доходности по годам GCVG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 12.34% | 22.98% | 9.44% | 13.83% | -14.50% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.40% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -16.13% |
Correlation
The correlation between GCVG.L and ^NDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between GCVG.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
GCVG.L
^NDX
Сравнение GCVG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCVG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.96 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 5.61 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCVG.L и ^NDX
Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -34.63% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -12.05% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -24.98% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.67% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.63% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.20% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVG.L и ^NDX
Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) составляет 3.84%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.93% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 14.15% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 17.92% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 21.72% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 22.53% | -12.43% |
Часто задаваемые вопросы
GCVG.L and ^NDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор