PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCVG.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.92%.


GCVG.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.10%
6 месяцев
19.98%
1 год
36.50%
3 года*
19.27%
5 лет*
10 лет*

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
9.54%
С начала года
20.92%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.34%
3 года*
24.62%
5 лет*
18.43%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVG.L и ^NDX


2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF
18.10%22.98%9.45%13.81%-14.46%
^NDX
NASDAQ 100 Index
20.92%11.61%27.06%46.12%-18.92%

Correlation

The correlation between GCVG.L and ^NDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

GCVG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCVG.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.45

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

10.41

+13.67

GCVG.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCVG.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.81

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и ^NDX

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и ^NDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCVG.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-34.63%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-12.05%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-24.98%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.53%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.62%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.98%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и ^NDX

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 3.96% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCVG.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.00%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.42%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

21.32%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

22.44%

-12.51%

Часто задаваемые вопросы


GCVG.L and ^NDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор