Сравнение GCVG.L с ^NDX
GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, GCVG.L returned 19.27%/yr vs 24.62%/yr for ^NDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCVG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCVG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.92%.
GCVG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам GCVG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 18.10% | 22.98% | 9.45% | 13.81% | -14.46% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.92% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -18.92% |
Correlation
The correlation between GCVG.L and ^NDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
GCVG.L
^NDX
Сравнение GCVG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCVG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 3.45 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 10.41 | +13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GCVG.L и ^NDX
Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -34.63% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -12.05% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -24.98% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.53% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.62% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.98% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVG.L и ^NDX
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 3.96% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.97% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.00% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 15.42% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 21.32% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 22.44% | -12.51% |
Часто задаваемые вопросы
GCVG.L and ^NDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор