PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVG.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GCVG.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

GCVG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCVG.L и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		5.31%22.98%9.45%13.81%-14.46%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.30%11.61%27.06%46.12%-18.92%
Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.30%.

GCVG.L

1 день
3.31%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.31%
6 месяцев
9.45%
1 год
26.68%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.51%
1 год
20.48%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с BNDGCVG.L с SPYGCVG.L с FXAIXGCVG.L с ERNS.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

GCVG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVG.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.89

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.41

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.78

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.05

5.00

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVG.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVG.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.89

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между GCVG.L и ^NDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и ^NDX

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVG.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-82.90%

+65.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-12.72%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-8.04%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-24.72%

+19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.49%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и ^NDX

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) составляет 5.25%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVG.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.76%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.60%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

23.01%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

21.39%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

22.44%

-12.67%