PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCV с CNSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCV и CNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и CNSDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund
2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у CNSDX с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCV имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции CNSDX немного впереди с 9.97%.


GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Invesco Convertible Securities Fund

Сравнение комиссий GCV и CNSDX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CNSDX в 0.68%.


Доходность на риск

GCV vs. CNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c CNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCVCNSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

8.79

+1.01

GCV vs. CNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNSDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и CNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCVCNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.67

-0.49

Корреляция

Корреляция между GCV и CNSDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и CNSDX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности CNSDX в 11.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund
11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%

Просадки

Сравнение просадок GCV и CNSDX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и CNSDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCVCNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-39.33%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.09%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-22.73%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-24.19%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.44%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-6.94%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.38%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и CNSDX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCVCNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.96%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.93%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.04%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

12.03%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

12.63%

+10.85%