PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с CHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCV с CHY

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) and CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, GCV returned 10.38%/yr vs 13.19%/yr for CHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GCV charges 0.01%/yr vs 2.64%/yr for CHY.

Доходность

Сравнение доходности GCV и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям CHY по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.19% соответственно.

GCV

1 день
0.22%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.24%
6 месяцев
15.84%
1 год
34.87%
3 года*
14.66%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.38%

CHY

1 день
-0.07%
1 месяц
5.00%
С начала года
23.99%
6 месяцев
20.90%
1 год
41.83%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.53%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCV и CHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		17.24%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		23.99%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%

Correlation

The correlation between GCV and CHY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.33

Over the past year, GCV and CHY have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с CHIGCV с EODGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GGTGCV с GUT
Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CCVIXCHY с BINCCHY с CHYDXCHY с SMHCHY с ADXCHY с ISPY

Доходность на риск

GCV vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.57

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.35

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.68

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

17.99

-0.35

GCV vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHY равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCV и CHY

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и CHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-60.53%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-11.42%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-24.32%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-35.99%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-50.41%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.09%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.33%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и CHY

Текущая волатильность для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) составляет 4.61%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что GCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.05%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.09%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.36%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

19.43%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

23.31%

+0.22%

Сравнение комиссий GCV и CHY

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и CHY

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности CHY в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		8.92%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.41%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Часто задаваемые вопросы

GCV and CHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHY has higher volatility (6.05%) compared to GCV (4.61%). In terms of maximum drawdown, GCV dropped -55.67% vs CHY's -60.53%.

CHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCV и CHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор