PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%24.92%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ASFYXGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FGJEXGCTIX с FLCPX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий GCTIX и NWAUX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

GCTIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.38

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.59

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.66

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.53

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между GCTIX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и NWAUX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и NWAUX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-21.07%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.57%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-21.07%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.22%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.85%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.83%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и NWAUX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.74%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.29%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

12.55%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.10%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.04%

+2.81%