Сравнение GCTIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -7.27% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.44% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.17%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и LIVIX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
GCTIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
GCTIX
LIVIX
Сравнение GCTIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.36 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и LIVIX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.55% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и LIVIX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -34.44% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.82% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -26.45% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -34.44% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -9.44% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.56% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.49% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и LIVIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 4.71%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.26% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.30% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.87% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.71% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.64% | +2.19% |