PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		2.37%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.51% соответственно.

GCSIX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.66%
С начала года
2.37%
6 месяцев
5.32%
1 год
31.10%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.07%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIXGCSIX с GSSRXGCSIX с VSCIX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий GCSIX и VSCPX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

GCSIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.38

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

5.96

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между GCSIX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и VSCPX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.29%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и VSCPX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-41.81%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.29%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-28.13%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-41.81%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.11%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-6.55%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и VSCPX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.81%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.60%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

21.79%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

20.74%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.55%

+2.18%