Сравнение GCSIX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Auer Growth Fund (AUERX).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCSIX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 2.37% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции GCSIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.73% соответственно.
GCSIX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 12.07%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и AUERX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
GCSIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
GCSIX
AUERX
Сравнение GCSIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCSIX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.07 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.70 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.91 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 13.68 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GCSIX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и AUERX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 10.29% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и AUERX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -67.23% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.70% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -34.80% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -51.89% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.91% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -25.10% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.92% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и AUERX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.82% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.69% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 19.73% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.95% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 24.37% | -0.64% |