PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с NEFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCPYX с NEFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) are both mutual funds - GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.47%/yr vs 13.22%/yr for NEFOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GCPYX charges 0.68%/yr vs 1.05%/yr for NEFOX.

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и NEFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у NEFOX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции GCPYX уступали акциям NEFOX по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.22% соответственно.

GCPYX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.93%
1 год
19.53%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.47%

NEFOX

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.68%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.14%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCPYX и NEFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		5.15%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.06%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%

Correlation

The correlation between GCPYX and NEFOX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.82

Over the past year, the correlation between GCPYX and NEFOX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с GTSOXGCPYX с STTIX
Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с LSFYXNEFOX с DGRONEFOX с NEFHXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGRX

Доходность на риск

GCPYX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXNEFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.91

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.41

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.76

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

4.48

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. NEFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа NEFOX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и NEFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXNEFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.91

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и NEFOX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и NEFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCPYXNEFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-62.35%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-7.07%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-17.25%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-23.56%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-41.01%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.66%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-12.49%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.57%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и NEFOX

Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 1.40%, в то время как у Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCPYXNEFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.28%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

10.27%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

13.74%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

19.23%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

20.85%

-8.39%

Сравнение комиссий GCPYX и NEFOX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и NEFOX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NEFOX в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		10.36%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%

Часто задаваемые вопросы

GCPYX and NEFOX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFOX has higher volatility (3.28%) compared to GCPYX (1.40%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs NEFOX's -62.35%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCPYX и NEFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор