Сравнение GCPYX с NEFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и NEFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у NEFOX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции GCPYX уступали акциям NEFOX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.46% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и NEFOX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GCPYX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
GCPYX
NEFOX
Сравнение GCPYX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.04 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и NEFOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и NEFOX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NEFOX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и NEFOX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и NEFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -62.35% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.32% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -23.56% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -41.01% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -12.52% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.74% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и NEFOX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеют волатильность 4.37% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.46% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 10.53% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 20.90% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 19.28% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 20.88% | -8.43% |