Сравнение GCPYX с LSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и LSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и LSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | -1.13% | 5.58% | 2.91% | 7.50% | -11.31% | 0.18% | 11.60% | 9.04% | -0.31% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.14% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
LSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и LSIIX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.
Доходность на риск
GCPYX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск
GCPYX
LSIIX
Сравнение GCPYX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | LSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.55 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.77 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.33 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.32 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.55 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.14 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и LSIIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и LSIIX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LSIIX в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 2.96% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и LSIIX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и LSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -20.77% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -3.23% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -15.62% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -15.62% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.69% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.42% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.99% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и LSIIX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.40% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.73% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 4.75% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.23% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.51% | +7.94% |