PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCPYX с GATEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and GATEX (Gateway Fund) are both Options Trading funds from Natixis. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.47%/yr vs 6.78%/yr for GATEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.93%/yr for GATEX.

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 9.47% против 6.78% соответственно.

GCPYX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.93%
1 год
19.53%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.47%

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCPYX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		5.15%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Correlation

The correlation between GCPYX and GATEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.98

The correlation between GCPYX and GATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с STTIXGCPYX с GTSOX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO

Доходность на риск

GCPYX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXGATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.45

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.63

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.89

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

13.62

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GATEX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и GATEX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и GATEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCPYXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-29.74%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.01%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-11.52%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-16.39%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-16.39%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.90%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и GATEX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCPYXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

5.86%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

7.08%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.56%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

8.89%

+3.57%

Сравнение комиссий GCPYX и GATEX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и GATEX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности GATEX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GCPYX and GATEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCPYX has higher volatility (1.40%) compared to GATEX (1.08%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs GATEX's -29.74%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCPYX и GATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор