PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCPYX с APLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.53%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -3.76%.

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с SHIIXGCPYX с GTSOXGCPYX с HNDRXGCPYX с LSIIXGCPYX с STTIXGCPYX с SDRIX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX

Сравнение комиссий GCPYX и APLIX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GCPYX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.50

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.40

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между GCPYX и APLIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и APLIX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и APLIX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCPYXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-14.52%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-9.76%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-14.52%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.95%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.29%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.29%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и APLIX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCPYXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.10%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.80%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.36%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

10.23%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

10.17%

+2.28%