Сравнение GCOZX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GCOZX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.88% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и TSAIX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GCOZX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GCOZX
TSAIX
Сравнение GCOZX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.62 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.28 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и TSAIX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и TSAIX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -34.58% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.72% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -28.28% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -34.58% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.52% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.96% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.71% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и TSAIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) составляет 5.00%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.34% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.26% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 17.32% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.20% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.62% | -4.96% |