Сравнение GCOZX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCOZX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и PMAIX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GCOZX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GCOZX
PMAIX
Сравнение GCOZX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.43 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.08 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.50 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.66 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.43 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и PMAIX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и PMAIX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -24.12% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.06% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -13.97% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -24.12% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.10% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.69% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.52% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и PMAIX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.29% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 4.18% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 7.19% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 7.20% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 7.58% | +5.08% |