Сравнение GCOZX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCOZX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и IOEZX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GCOZX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GCOZX
IOEZX
Сравнение GCOZX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.89 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.78 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 7.34 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и IOEZX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и IOEZX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -56.15% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.71% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -21.47% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -38.12% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.15% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.64% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.85% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и IOEZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.38% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.72% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 15.55% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.90% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 16.44% | -3.78% |