PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с HFQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 8.42%/yr for HFQAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GCOW charges 0.60%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCOW показывает доходность 12.25%, а HFQAX немного ниже – 12.24%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции HFQAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.42% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

HFQAX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.40%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.24%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between GCOW and HFQAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.83

The correlation between GCOW and HFQAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBXHFQAX с MALOX

Доходность на риск

GCOW vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.21

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.69

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

9.65

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GCOW и HFQAX

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-52.77%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-9.99%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-12.20%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-21.83%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-34.79%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.53%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.87%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.78%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и HFQAX

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.40%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.39%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.32%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.04%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

14.75%

+1.45%

Сравнение комиссий GCOW и HFQAX

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и HFQAX

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности HFQAX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.94%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and HFQAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFQAX has higher volatility (4.40%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs HFQAX's -52.77%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор