Сравнение GCOW с HFQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX).
GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOW и HFQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и HFQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 4.53% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у HFQAX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции HFQAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.94% соответственно.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
HFQAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и HFQAX
GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.
Доходность на риск
GCOW vs. HFQAX — Ранг доходности на риск
GCOW
HFQAX
Сравнение GCOW c HFQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | HFQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.99 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.48 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.46 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 9.39 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и HFQAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и HFQAX
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности HFQAX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.06% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и HFQAX
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и HFQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -52.77% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.99% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.83% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -34.79% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -8.30% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.93% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.65% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и HFQAX
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.26% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.24% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.80% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.88% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.68% | +1.56% |