PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и GSLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -5.21%.


GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GCOR и GSLC

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCOR vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.27

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.79

-0.75

GCOR vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.74

-0.85

Корреляция

Корреляция между GCOR и GSLC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и GSLC

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GSLC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и GSLC

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-33.69%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-12.27%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.90%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.89%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.45%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.69%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.29%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

9.35%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

18.16%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

16.64%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

17.67%

-12.10%