Сравнение GCMFX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и USMSX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
GCMFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
GCMFX
USMSX
Сравнение GCMFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.63 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 6.49 | -5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.18 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 6.48 | -5.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 33.64 | -31.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.63 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 2.39 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.86 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и USMSX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и USMSX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -2.09% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.40% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -2.03% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.30% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.22% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.08% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и USMSX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.22% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.40% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.69% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 0.70% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.74% | +2.00% |