PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCMFX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и USMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.


GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий GCMFX и USMSX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.


Доходность на риск

GCMFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCMFXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.63

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

6.49

-5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.18

-1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

6.48

-5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

33.64

-31.30

GCMFX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCMFXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.63

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.39

-1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.86

-1.16

Корреляция

Корреляция между GCMFX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и USMSX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности USMSX в 2.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и USMSX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и USMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCMFXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-2.09%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.40%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-2.03%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.30%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.22%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.08%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и USMSX

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCMFXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.22%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.40%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

0.69%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

0.70%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.74%

+2.00%