PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLX.L с MLPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 18.54%/yr for MLPQ.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у MLPQ.L с доходностью 18.94%.

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.13%
С начала года
36.06%
6 месяцев
34.93%
1 год
89.91%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
12.69%
1 год
17.89%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и MLPQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%15.92%

Correlation

The correlation between GCLX.L and MLPQ.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.27

The correlation between GCLX.L and MLPQ.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLX.L и MLPQ.L

Секторы
GCLX.L
MLPQ.L

Промышленность

47.5%
0.2%

Коммунальные услуги

16.1%
3.2%

Энергетика

13.6%
96.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLX.L
47.5%
MLPQ.L
0.2%

Коммунальные услуги

GCLX.L
16.1%
MLPQ.L
3.2%

Энергетика

GCLX.L
13.6%
MLPQ.L
96.7%

Потребительский циклический сектор

GCLX.L
10.2%
MLPQ.L

-

Технологии

GCLX.L
6.8%
MLPQ.L

-

Сырьевые материалы

GCLX.L
3.4%
MLPQ.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLX.L
0.9%
MLPQ.L

-

Финансовые услуги

GCLX.L
0.9%
MLPQ.L

-

Коммуникационные услуги

GCLX.L

-

MLPQ.L

-

Здравоохранение

GCLX.L

-

MLPQ.L

-

Недвижимость

GCLX.L

-

MLPQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L

Доходность на риск

GCLX.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LMLPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
1.04

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.44

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.18

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

1.84

+6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

4.31

+23.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.04

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.19

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и MLPQ.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и MLPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLX.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-75.62%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.07%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-19.04%

-33.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-19.04%

-49.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-3.53%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-20.03%

-20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и MLPQ.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLX.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.19%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.70%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.11%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

19.75%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

27.79%

-1.59%

Сравнение комиссий GCLX.L и MLPQ.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPQ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и MLPQ.L

Ни GCLX.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLX.L and MLPQ.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPQ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPQ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.50% for MLPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и MLPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор