Сравнение GCLX.L с IESU.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -7.05%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
GCLX.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам GCLX.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.05% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -22.45% | 5,624.38% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 24.76% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and IESU.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between GCLX.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
IESU.L
Сравнение GCLX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCLX.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 5.01 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и IESU.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -63.88% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -17.34% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -26.36% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -26.36% | -42.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.63% | -10.65% | -30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.21% | -20.50% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 7.16% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и IESU.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.50% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 21.74% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 24.54% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 29.08% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,028.10% | 29.16% | +2,998.94% |
Сравнение комиссий GCLX.L и IESU.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и IESU.L
Ни GCLX.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and IESU.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор