PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLX.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


GCLX.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-11.58%
6 месяцев
3.61%
С начала года
12.05%
1 год
35.89%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-7.05%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и IESU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
12.05%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%5,624.38%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%24.76%

Correlation

The correlation between GCLX.L and IESU.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.19

The correlation between GCLX.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GCLX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GCLX.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.07

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

5.01

+1.43

GCLX.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и IESU.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCLX.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-63.88%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-17.34%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-26.36%

-26.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-26.36%

-42.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.63%

-10.65%

-30.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.21%

-20.50%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.16%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и IESU.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCLX.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.50%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

21.74%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

24.54%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

29.08%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,028.10%

29.16%

+2,998.94%

Сравнение комиссий GCLX.L и IESU.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и IESU.L

Ни GCLX.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GCLX.L and IESU.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор