Сравнение GCLE.L с IESU.L
GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLE.L returned -7.51%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
GCLE.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.23%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам GCLE.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.05% | 41.93% | -26.48% | -10.52% | -30.63% | -22.91% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 21.26% |
Correlation
The correlation between GCLE.L and IESU.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between GCLE.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
IESU.L
Сравнение GCLE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCLE.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.21 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.65 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и IESU.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.15%, примерно равная максимальной просадке IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -72.57% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -16.37% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.21% | -22.55% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -27.74% | -42.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.05% | -8.87% | -35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.73% | -24.88% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 6.42% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и IESU.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.97% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 21.03% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 23.89% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 29.47% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 29.81% | -0.76% |
Сравнение комиссий GCLE.L и IESU.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и IESU.L
Ни GCLE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLE.L and IESU.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.
GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор