Сравнение GCINX с VSGX
GCINX (Green Century MSCI International Index Fund) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GCINX returned 3.59%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GCINX charges 1.28%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.
Доходность
Сравнение доходности GCINX и VSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.
GCINX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
VSGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCINX и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 2.57% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -12.97% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 15.88% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
Correlation
The correlation between GCINX and VSGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between GCINX and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCINX vs. VSGX — Ранг доходности на риск
GCINX
VSGX
Сравнение GCINX c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCINX | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.54 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 9.87 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCINX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.99 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GCINX и VSGX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCINX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -33.09% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.84% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -13.83% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -32.14% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.89% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.77% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.29% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и VSGX
Текущая волатильность для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что GCINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCINX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.00% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 14.12% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.36% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.30% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.04% | -1.57% |
Сравнение комиссий GCINX и VSGX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и VSGX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VSGX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 3.90% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.85% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GCINX and VSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSGX has higher volatility (6.00%) compared to GCINX (3.87%). In terms of maximum drawdown, GCINX dropped -34.26% vs VSGX's -33.09%.
VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCINX и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор