Сравнение GCINX с VSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).
GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GCINX и VSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCINX и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | -4.37% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -12.97% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.
GCINX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCINX и VSGX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.
Доходность на риск
GCINX vs. VSGX — Ранг доходности на риск
GCINX
VSGX
Сравнение GCINX c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCINX | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.56 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.11 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.15 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 8.41 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCINX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.56 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GCINX и VSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и VSGX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VSGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 4.18% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCINX и VSGX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и VSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCINX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -33.09% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.84% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -32.14% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -8.51% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -7.90% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.28% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и VSGX
Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеют волатильность 7.99% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCINX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.22% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.24% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.53% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.98% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.95% | -1.49% |