PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCINX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCINX с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCINX (Green Century MSCI International Index Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both funds - GCINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Green Century, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 5 years, GCINX returned 3.59%/yr vs 11.35%/yr for ACWI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCINX charges 1.28%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности GCINX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCINX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

GCINX

1 день
-0.75%
1 месяц
1.85%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
6.89%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCINX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		2.57%17.54%4.33%16.63%-21.35%12.53%12.18%25.02%-14.33%23.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%23.38%

Correlation

The correlation between GCINX and ACWI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between GCINX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century MSCI International Index Fund

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с GCINX:
GCINX с ^GSPCGCINX с GCBLXGCINX с GCEQXGCINX с FSKLXGCINX с ANDIXGCINX с FHLFXGCINX с FIGSX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

GCINX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCINX
Ранг доходности на риск GCINX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCINX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCINX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCINX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCINX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCINX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCINX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCINXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.30

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.17

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.02

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

13.55

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCINX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCINX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCINX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCINXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.30

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GCINX и ACWI

Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCINXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-56.00%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.73%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.55%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-26.42%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.53%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.61%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.16%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCINX и ACWI

Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.87% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCINXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.30%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.79%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.05%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.11%

-0.64%

Сравнение комиссий GCINX и ACWI

GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCINX и ACWI

Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		3.90%4.00%1.53%1.07%1.04%2.94%0.55%1.14%2.21%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCINX and ACWI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCINX has higher volatility (3.87%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, GCINX dropped -34.26% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCINX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор