PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCINX с GCBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCINX с GCBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Green Century Balanced Fund (GCBLX).

GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GCINX и GCBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Green Century Balanced Fund (GCBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCINX и GCBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		-4.37%17.54%4.33%16.63%-21.35%12.53%12.18%25.02%-14.33%23.59%
GCBLX
Green Century Balanced Fund		-3.36%8.58%9.67%11.78%-16.19%16.43%15.97%20.90%-2.14%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у GCBLX с доходностью -3.36%.

GCINX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.94%
1 год
8.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

GCBLX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.80%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century MSCI International Index Fund

Green Century Balanced Fund

Часто сравнивают с GCINX:
GCINX с ^GSPCGCINX с ACWIGCINX с ANDIXGCINX с FHLFXGCINX с FIGSXGCINX с GCEQXGCINX с FSKLX
Часто сравнивают с GCBLX:
GCBLX с VFIAXGCBLX с VOOGCBLX с SPYGCBLX с GCEQXGCBLX с AAAAXGCBLX с BERIXGCBLX с CONWX

Сравнение комиссий GCINX и GCBLX

GCINX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии GCBLX в 1.46%.

GCBLX
Green Century Balanced Fund
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund

Доходность на риск

GCINX vs. GCBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCINX
Ранг доходности на риск GCINX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCINX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCINX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GCBLX
Ранг доходности на риск GCBLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCINX c GCBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Green Century Balanced Fund (GCBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCINXGCBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.15

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

4.81

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCINX vs. GCBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCINX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCBLX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCINX и GCBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCINXGCBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между GCINX и GCBLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCINX и GCBLX

Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GCBLX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		4.18%4.00%1.53%1.07%1.04%2.94%0.55%1.14%2.21%1.37%0.00%0.00%
GCBLX
Green Century Balanced Fund		5.03%4.86%7.00%3.02%1.88%3.99%3.61%1.92%2.36%1.29%2.14%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GCINX и GCBLX

Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки GCBLX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и GCBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCINXGCBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-64.30%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-7.34%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-21.88%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-4.97%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-14.63%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.76%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GCINX и GCBLX

Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Green Century Balanced Fund (GCBLX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCINXGCBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.75%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

6.06%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

10.93%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

11.34%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

11.59%

+4.87%