Сравнение GCINX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCINX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCINX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | -4.37% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -14.33% | 23.59% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
GCINX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCINX и EPDPX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
GCINX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
GCINX
EPDPX
Сравнение GCINX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCINX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.99 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.53 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.39 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 17.85 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.99 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GCINX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и EPDPX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 4.18% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GCINX и EPDPX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -39.21% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.96% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -21.06% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -7.16% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -11.30% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.70% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и EPDPX
Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.11% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.64% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 16.26% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.07% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.88% | +1.58% |