PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCIIX с SWRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GCIIX returned 10.97%/yr vs 10.76%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GCIIX charges 0.80%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCIIX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции SWRLX немного отстают с 10.76%.

GCIIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.07%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.53%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.97%

SWRLX

1 день
0.66%
1 месяц
7.62%
С начала года
22.19%
6 месяцев
26.89%
1 год
51.26%
3 года*
24.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCIIX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		12.60%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		22.19%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Correlation

The correlation between GCIIX and SWRLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г.

0.91

The correlation between GCIIX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с FSGGXGCIIX с SMHGCIIX с SPYGCIIX с NVDAGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TRERXSWRLX с TLCIXSWRLX с AVEMSWRLX с USIFXSWRLX с VGTSXSWRLX с SEBLXSWRLX с IGAAX

Доходность на риск

GCIIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXSWRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.57

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.60

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.42

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

16.56

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и SWRLX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и SWRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCIIXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-59.44%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.49%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.08%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-34.19%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-35.95%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-11.63%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и SWRLX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 4.87% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCIIXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.75%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.25%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.38%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.85%

-0.06%

Сравнение комиссий GCIIX и SWRLX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и SWRLX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SWRLX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.91%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		6.25%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GCIIX and SWRLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCIIX has higher volatility (4.87%) compared to SWRLX (4.71%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs SWRLX's -59.44%.

SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCIIX и SWRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор