PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCIIX с GSIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-5.52%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.34% соответственно.

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%

GSIFX

1 день
0.76%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-2.26%
1 год
11.02%
3 года*
7.80%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GCIIX и GSIFX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GCIIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.60

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.91

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.81

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

3.23

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.60

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между GCIIX и GSIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и GSIFX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности GSIFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.31%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и GSIFX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCIIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-59.25%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.15%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-31.94%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-35.00%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-11.48%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-15.30%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.06%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и GSIFX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCIIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.13%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.87%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.71%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.32%

-0.65%