PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCIIX с GSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds from Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCIIX returned 10.97%/yr vs 9.42%/yr for GSIFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GCIIX charges 0.80%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.42% соответственно.

GCIIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.07%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.53%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.97%

GSIFX

1 день
0.50%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.07%
1 год
13.85%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCIIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		12.60%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		6.83%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Correlation

The correlation between GCIIX and GSIFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г.

0.94

The correlation between GCIIX and GSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с FSGGXGCIIX с SMHGCIIX с SPYGCIIX с NVDAGCIIX с FOSFX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIE

Доходность на риск

GCIIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXGSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.88

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.31

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.11

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

4.24

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.88

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и GSIFX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCIIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-59.25%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.15%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.83%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-31.94%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-35.00%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-15.23%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и GSIFX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 4.87% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCIIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.89%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.38%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.46%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.93%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.40%

-0.61%

Сравнение комиссий GCIIX и GSIFX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и GSIFX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GSIFX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.91%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.04%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GCIIX and GSIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSIFX has higher volatility (4.89%) compared to GCIIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs GSIFX's -59.25%.

GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCIIX и GSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор