Сравнение GCIIX с GIMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и GIMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и GIMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 10.35% против 2.80% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и GIMMX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.
Доходность на риск
GCIIX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
GCIIX
GIMMX
Сравнение GCIIX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.70 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 7.38 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и GIMMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и GIMMX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и GIMMX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GIMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -12.67% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -4.18% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -12.67% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -12.67% | -27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -3.38% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -4.24% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.33% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и GIMMX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 2.60% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 7.52% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 8.45% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 5.88% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 5.45% | +11.25% |