Сравнение GCIIX с FSGEX
GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GCIIX returned 11.21%/yr vs 9.67%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GCIIX charges 0.80%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.67% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 11.21%
FSGEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам GCIIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 12.82% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.88% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between GCIIX and FSGEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between GCIIX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCIIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
GCIIX
FSGEX
Сравнение GCIIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCIIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.53 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 9.57 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и FSGEX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -34.74% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.24% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -13.34% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -29.44% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -34.74% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.11% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -8.40% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.97% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и FSGEX
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.42% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.20% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 16.11% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.70% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.08% | +0.43% |
Сравнение комиссий GCIIX и FSGEX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и FSGEX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FSGEX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 6.90% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GCIIX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGEX has higher volatility (5.42%) compared to GCIIX (4.58%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs FSGEX's -34.74%.
GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCIIX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор