Сравнение GCIIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | -0.88% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCIIX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции EPDIX немного отстают с 9.85%.
GCIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.01%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и EPDIX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
GCIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GCIIX
EPDIX
Сравнение GCIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.80 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.33 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.08 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 16.78 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.80 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и EPDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и EPDIX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.85% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и EPDIX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -38.23% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.92% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -20.98% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -32.84% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -9.48% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -10.88% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.65% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и EPDIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.47% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.36% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.09% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.01% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.86% | +1.81% |