PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCEBX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCEBX с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GCEBX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GCEBX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCEBX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		15.46%39.79%-14.20%-14.97%-11.37%-2.89%46.85%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, GCEBX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у GSRAX с доходностью 0.62%.

GCEBX

1 день
3.03%
1 месяц
0.78%
С начала года
15.46%
6 месяцев
23.60%
1 год
53.65%
3 года*
5.96%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GCEBX:
GCEBX с FSLEXGCEBX с GSSRXGCEBX с GCGIXGCEBX с GICIXGCEBX с GCIIXGCEBX с GSIFXGCEBX с GSIMX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий GCEBX и GSRAX

GCEBX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GSRAX в 1.03%.

GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GCEBX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEBX
Ранг доходности на риск GCEBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEBX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCEBXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

0.53

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

0.86

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.12

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

0.60

+5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.22

2.74

+18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCEBX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEBX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEBX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCEBXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.53

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между GCEBX и GSRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEBX и GSRAX

Дивидендная доходность GCEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		1.22%1.41%2.61%2.98%0.56%6.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GCEBX и GSRAX

Максимальная просадка GCEBX за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEBX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCEBXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-44.40%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.84%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.51%

-25.43%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-7.52%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.28%

-6.10%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEBX и GSRAX

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GCEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCEBXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

4.61%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

8.95%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.38%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

20.24%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

19.86%

-0.59%