PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCEBX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEBX с GICIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCEBX (Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GCEBX is a Alternative Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GCEBX returned 3.97%/yr vs 9.38%/yr for GICIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEBX charges 1.26%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.

Доходность

Сравнение доходности GCEBX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEBX показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью 14.09%.

GCEBX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.65%
С начала года
26.99%
6 месяцев
26.42%
1 год
54.52%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

GICIX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
14.09%
6 месяцев
17.11%
1 год
32.83%
3 года*
23.28%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEBX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		26.99%39.79%-14.20%-14.97%-11.37%-2.89%46.85%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		14.09%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%24.44%

Correlation

The correlation between GCEBX and GICIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.61

The correlation between GCEBX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GCEBX:
GCEBX с FSLEXGCEBX с GSIFXGCEBX с AVALXGCEBX с GCIIXGCEBX с GSSRXGCEBX с GCGIXGCEBX с GSINX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX

Доходность на риск

GCEBX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEBX
Ранг доходности на риск GCEBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEBX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCEBXGICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.24

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.10

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

2.54

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

9.52

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCEBX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEBX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа GICIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEBX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCEBXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.24

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GCEBX и GICIX

Максимальная просадка GCEBX за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEBX и GICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEBXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-56.71%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-13.39%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.96%

-13.39%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.51%

-34.53%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.28%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-10.93%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.56%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEBX и GICIX

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GCEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEBXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.39%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.66%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.21%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.54%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.80%

+2.44%

Сравнение комиссий GCEBX и GICIX

GCEBX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEBX и GICIX

Дивидендная доходность GCEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GICIX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		1.11%1.41%2.61%2.98%0.56%6.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.09%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GCEBX and GICIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCEBX has higher volatility (6.08%) compared to GICIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, GCEBX dropped -45.74% vs GICIX's -56.71%.

GCEBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEBX и GICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор